总结：通过比较持有到期投资与可供出售投资组合占总资产的比例，我们可以清晰的发现高盛集团所拥有的总敞口最小（合计占比总资产仅为7%），而在持有到期投资中的浮亏方面，高盛堪称绝对典范，浮亏占总资产的比例仅为0.1%，这不仅是因为高盛在资产端方面债券投资组合中的敞口较小，更是因为高盛采取了十分积极主动的利率掉期风险对冲措施，整个利率对冲敞口比例高达274倍（利率掉期合约名义敞口/持有到期投资与可供出售投资组合合计成本），而且在债券投资组合的久期分布方面，高盛遥遥领先各大竞争对手，几乎没有10年以上的长久期投资（潜在久期风险敞口），90%的债券投资组合分布于5年以下。
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谁是华尔街风控之王？
高盛属于华尔街风控之王，而硅谷银行则是像初创企业的风投家一样拥抱了超高风险
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